1.下列關(guān)于再保險(xiǎn)的說法，哪幾項(xiàng)是正確的?
A。成數(shù)再保險(xiǎn)不能降低風(fēng)險(xiǎn)變量的方差
B.溢額再保險(xiǎn)屬于非比例再保險(xiǎn)
C.“最大收益-最小方差原理”是指在獲得最大收益的條件下使得方差最小的方法
D.二階矩估計(jì)法可以用來計(jì)算相對(duì)自留額
E.各類風(fēng)險(xiǎn)單位同質(zhì)性較高，可以忽略彼此的差異，不需要對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)單位分別計(jì)算時(shí)，可以采用絕對(duì)自留額法
答案：A、E。
2.以下對(duì)未知參數(shù)的貝葉斯估計(jì)中，分別選擇二次損失函數(shù)、絕對(duì)誤差函數(shù)、0-1誤差函數(shù)，得到結(jié)果相同的有哪幾項(xiàng)?
A.總體服從 ，未知參數(shù)p的先驗(yàn)分布為 ，求未知參數(shù)的貝葉斯估計(jì)
B.總體服從對(duì)數(shù)正態(tài) ，未知參數(shù)μ的先驗(yàn)分布為U(0，1)，求未知參數(shù)μ的貝葉斯估計(jì)
C.總體服從Exp(λ)，未知參數(shù)λ的先驗(yàn)分布為U(0，∞)，求未知參數(shù)μ的貝葉斯估計(jì)
D.總體服從Exp(λ)，未知參數(shù)λ的先驗(yàn)分布為 ，求未知參數(shù)λ的貝葉斯估計(jì)
E.總體服從 ，未知參數(shù)λ的先驗(yàn)分布為 ，求未知參數(shù)λ的貝葉斯估計(jì)
答案：A、B。
3.確定連續(xù)狀態(tài)的先驗(yàn)分布密度的方法有哪幾項(xiàng)?
A.匹配法 B.最大熵法 C.分位點(diǎn)法
D.相對(duì)似然法 E.直方圖法
答案：A、C、D、E。
4.關(guān)于無賠額優(yōu)付模型(NCD)的說法，下列哪幾項(xiàng)是正確的?
A.NCD制度有助于減少組別中的風(fēng)險(xiǎn)非均勻性
B.可避免小額賠款發(fā)生
C.避免心理風(fēng)險(xiǎn)
D.實(shí)行了NCD后最終導(dǎo)致高折扣組別的保單比重增加
E.若給出轉(zhuǎn)移矩陣 ，其中0
答案：A、B、C、D、E。
5.在用貝葉斯方法估計(jì)損失分布中，其主觀性表現(xiàn)在何處?
A.選擇先驗(yàn)分布 B.確定似然函數(shù)
C.確定參數(shù)θ的經(jīng)驗(yàn)分布 D.選擇損失函數(shù)
E.估計(jì)參數(shù)
答案：A、D。
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