您現(xiàn)在的位置： > 會計(jì)職稱 > 舉例說明基差變化對套期保值效果的影響 基差 走強(qiáng) 或走弱 直接影響期貨套保的 結(jié)果 盈利或虧損
往往 正向市場 基差走強(qiáng)則 買入 遠(yuǎn)期 盈利增大 反之依然
具體上網(wǎng)查查 例子太多一是說不完
題中銅冶煉商在7月15日平掉手中100手銅的XX09合約，獲得的收益為（58000-51200）*100=680000元（不考慮交易手續(xù)費(fèi)）
現(xiàn)貨市場上，以24700元價格與現(xiàn)貨購買者完成現(xiàn)貨交易，假設(shè)交易數(shù)量200噸，那么與三月份想比收入減少（28000-24700）*200=660000元，實(shí)際收入為24700*200=4940000元
冶煉商在此次基差套保交易中獲得正收益20000元。
我也是個初學(xué)者，應(yīng)該是這樣的，哪位大俠看到如果有錯，希望及時指出，以免耽誤人家學(xué)習(xí)！謝謝！
套期保值是期貨市場的特色之一，并且有無做套保在國外是作為衡量企業(yè)風(fēng)險抵抗能力的一個重要指標(biāo)之一。 基差風(fēng)險 理論依據(jù)--現(xiàn)貨市場與期貨市場的價格總是趨于一致的，但是現(xiàn)實(shí)狀況是他們的變動幅度有時候會在其他因素的干擾下不完全一致，這時候就需要引入基差的概念 基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格 并且1 時間差價 2 品質(zhì)差價 3地區(qū)差價 均可對基差產(chǎn)生影響 比如基差走強(qiáng)、走弱、不變 基差風(fēng)險便指的是此不可控因素
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